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炒币者的噩梦:币圈曝超30亿美金成交系虚假编造
作者 : 面包财经 2018-03-16 20:49:03 336 165

核心提示:OKex、火币、币安、Lbank等虚拟货币交易所,均被指存在交易量造假行为,涉假数据高达70%-90%。

近日,一篇名为《追踪虚假的成交量:一场加密的瘟疫》的文章揭开了炒币圈的黑幕——OKex、火币、币安、Lbank等虚拟货币交易所,均被指存在交易量造假行为,涉假数据高达70%-90%。

缺失了国内政策监管的虚拟货币交易平台,在经历去年9月的ICO事件之后,以更为迅猛的速度在另一个国度开闸放水,引来了大批交易者。

结果,一路高歌猛进的利益收割方踢到了开年第一块铁板。上周三开始,币安首先被曝出遭遇黑客攻击,进而引发了包括比特币在内的多种币值暴跌,而币安也被指为“自导自演”的幕后黑手。

然后,上周六美国科技博客Medium刊登的署名为SylvainArtPlayRibes的文章《追踪虚假的成交量:一场加密的瘟疫》顿时引起了币圈内的一阵骚乱。作者声称,通过数据分析的方法,发现了时下最为火热的虚拟货币交易的惊天骗局。

文章《追踪虚假的成交量:一场加密的瘟疫》

“我知道他在说谎,他也知道我知道他说谎,但是他依然无动于衷继续说谎…”

不止一位圈内人士向CSDN指出,虚拟货币交易所左手倒右手制造虚假交易量,这在行业里早就是公开的秘密。

“交易所虚假交易量的事情其实早已是圈内潜规则了,平台交易是中心化的成本很低,加上缺乏监管,内部交易左手倒右手是很正常的事情,并非个案。即使在股市里面,都有内部交易的情况存在,所以才有了证监会的监管,监管是为了让广大投资者的利益得到合法的保障。”看雪论坛“区块链安全”版主海风月影表示。

那么,既然如此,虚假交易量的事情在圈内早已是潜规则,那为何这篇文章出来之后仍然引起了不小的轰动呢?关键在于,作者以量化可视的分析模型得出了数据结果,言之凿凿。

随后,该文不仅经过多家媒体传播,也引起了OKex的高度警觉。他们后来信誓旦旦澄清:“自己从来不在数据上做任何人工干扰,也不屑于做任何的假数据”。这就奇怪了。

时隔不到三日,全球三大虚拟货币交易所就已有两家先后中枪,而这次是由一篇堪称高难度的分析论证文给降维打击了。

一个由模型揭开的真相

首先,作者Sylvian向读者大家提出了自己的发现:价值总计超过30亿美金虚拟货币成交量完全是虚假编造出来的;其中,全球交易量第一的OKex交易所存在交易量造假的行为,“93%的交易额为虚假交易”。除此之外,作者还通过数据分析指出中国的虚拟货币交易所——火币、币安、Lbank等都存在成交量造假行为,假交易额的数量占比70-90%。

然后,他介绍了自己的研究模型,即用“滑点”(slippage)作为数据分析的支撑点。简单来说,从市面上已有的各大交易所那里收集订单,然后评估如果现在出售任意价值5万美元的“虚拟货币”,它的价格能下滑多少,即下单价格和真正成交价之间的差额。

在还未进行实验之前,Sylvian认为交易量越大,则“滑点”程度越小。不过,经过实验发现:总体的趋势跟之前说的一致,但是在之前的估计里,两个交易所之间区别应该很小,但是实验结果却出现了高达95%的落差。“这并非可以用每个交易所用户的交易行为有所不同就能搪塞过去的。”

Sylvian选取四家日交易量上10万美金的交易所分别是:OKex(红色),Kraken(淡蓝色),Bitfinex(深蓝色)和GDAX(橘色),并调取了以上交易所某些虚拟货币24小时内的成交数据。

X轴为交易量,单位百万美元;Y轴为滑点,单位%

从上面这幅图中可以看出,前面三家交易所的数据大体上是相似的,但是OKex两两货币之间的兑换比率与它们的交易量相比,“滑点”程度更高。这只有一个解释,就是OKex交易所有很多交易是造假的!然后,Sylvian再次进行实验想验证OKex交易所中交易造假的比例时,通过实验得出竟然高达93.6%。在对火币交易所进行验证后,发现其作假程度竟然也到达81.8%!

交易量,堪称完美的正弦曲线图

在成交量超过10万美金的28个兑换组合中,只有11组的下滑比率在0.7%以下

尽管这些数字本身就证明了一个大部分OKex的交易量是造假产生的,但确切来说,谁都没有亲眼看到这些虚假交易是如何实现的。为此,Sylvian登陆了交易所账户,并查看了一些数字货币交易历史,发现很多交易所以一种明显的人为方式对交易量进行了造假。

这套量化模型是否足够精准?

对此,海风月影表示赞同:

“文章作者用滑点作为数据分析支撑点,是靠谱的。大家都知道,在市场里面卖出固定量的货币,交易量越大的市场,价格下降的幅度是越小的。那么为什么交易所要做出虚假交易量呢?答案是为了拉更多的用户来交易,把波段做得好看一点,给大家感觉很有机会赚钱,而且市场交易量又大,随时可以出手,有利润空间。”

不过,也有专家给出了不同的意见:

“交易所造假这个事情呢,肯定是存在。不过,这套滑点评估的方式,并不恰当。因为每个交易所都有搬砖套利机器人的存在,导致一些数据看起来很奇怪。”

实际上,在后来OKex的回应中反驳道:

“OK的大客户量级更多一些……那个新闻截取的数据是只占我们15%不到的小币种的数据,而超过85%的常规大币种的数据根本没在里面。”

也就是说,按照OKex的逻辑,他们的大客户多,所以没必要进行刷量。但这些“大客户”数据的一部分,未必不是刷量带来的效果呢?毕竟,刷量带动市场活跃度,入场投资者则越多,交易所有可能从中获取更多的手续费等。

互动:币圈水很深,你敢玩吗?

(文章内容属作者个人观点,不代表菜鸟理财立场。原标题:《炒币者的噩梦:币圈曝交易骗局,超30亿美金成交系虚假编造》)

文章来源/面包财经
菜鸟理财编辑/沈文华
用户评论(165)
别默默地看了,发表一下你的意见吧~:)
手机用户8772 2018-06-22 15:08:40
以后是不玩了
翁小香 2018-06-14 11:36:54
以后是不玩了
手机用户8778 2018-06-14 11:36:15
炒币有时候也会炒焦
兰天使 2018-06-14 11:22:31
玩了一点点,
妮釆 2018-03-19 10:43:09
疯狂的炒币
9187 2018-03-19 09:17:42
我买了个五行币
君子理财 2018-03-19 07:36:46
水太深了!
梭子 2018-03-18 14:18:49
坑了爹了。。。。
诺机亚 2018-03-18 13:38:32
真心不敢去碰,玩不起
好帮手 2018-03-18 12:42:37
还是不要去碰比较好啊😁
哥们 2018-03-18 11:43:36
相信你没有问题
手机用户0219 2018-03-18 11:40:10
都在说谎啊😄
手机用户9730 2018-03-18 11:21:09
机会过了就没了
扬帆 2018-03-18 10:38:00
不碰,不懂
手机用户9082 2018-03-18 10:10:42
我不敢,胆小。
手机用户9387 2018-03-18 09:53:44
区域币就是忽悠
醉酒的探戈 2018-03-18 08:43:43
现实很残酷啊,韭菜始终是韭菜
酒店大全13403678266 2018-03-18 08:04:16
怎么不懂的东西不碰啊,
手机用户9508 2018-03-18 07:05:55
风险无处不在
胜者为王7764 2018-03-18 06:46:49
圈钱的时候
手机用户6983 2018-03-18 01:49:19
不懂就不要投
小郭 2018-03-17 23:43:09
没什么意义
手机用户8906 2018-03-17 23:26:47
且投且珍惜吧
晓飞 2018-03-17 22:43:43
好可怕啊
小妖 2018-03-17 22:16:16
还是不懂的东西不碰
原来 2018-03-17 22:15:48
不敢玩,
手机用户1759 2018-03-17 21:09:45
这世界好可爱
手机用户1701 2018-03-17 20:46:57
噩梦来了
MNS 2018-03-17 20:36:09
就别凑热闹了
手机用户6825 2018-03-17 19:05:08
真真假假难分辨
大乐透 2018-03-17 19:05:02
这个看不懂
上善若水 上善若水 2018-03-17 17:40:28
听不明白
手机用户3305 2018-03-17 17:37:37
啊???
万事屋 2018-03-17 17:16:05
马甲太多
手机用户0369 2018-03-17 15:31:40
大家都在说谎
吾心安处 2018-03-17 14:41:59
不懂,玩不起!
妮釆 2018-03-17 14:11:54
这也是个忽悠高手
Choice 2018-03-17 13:25:03
人的共性-投机。
手机用户9295 2018-03-17 13:18:25
虚拟币不懂的
Young_嘉 2018-03-17 12:36:54
感谢您的分享
Tony 2018-03-17 12:24:13
不懂不玩
糖糖 2018-03-17 12:12:55
坚决不炒
2018-03-17 11:58:18
真作假时假亦真
启超 2018-03-17 11:55:58
还是不要去碰比较好
李玉 2018-03-17 11:36:23
不懂 不会玩
手机用户3270 2018-03-17 11:32:36
表示看不到哦
香水有毒 2018-03-17 10:36:26
没玩过,不敢玩啊!
飞扬 2018-03-17 10:17:08
不懂,也不敢玩
紫云 2018-03-17 10:07:33
迟早要还的
蓝天 2018-03-17 10:06:36
我不懂,也不玩,做点实事比玩这个强。
好帮手 2018-03-17 10:02:56
这是着眼现实货币吗
钟英明 2018-03-17 09:58:57
没有💰炒币
🐛 2018-03-17 09:57:18
普通人玩不起
不一样的我 2018-03-17 09:54:14
炒货币风险更高
手机用户36895 2018-03-17 09:54:00
不懂,不敢想象
黑虎 2018-03-17 09:49:44
太可怕的了
手机用户1462 2018-03-17 09:37:46
不敢玩 风险太大!
嘻哈 2018-03-17 09:33:18
不懂,也不玩
酒店大全13403678266 2018-03-17 09:27:39
还真不敢去玩吗
187 2018-03-17 09:25:53
不懂,也不玩
蚂蚁 2018-03-17 09:13:10
坑的不要不要的
手机用户6019 2018-03-17 09:03:13
到处都是骗子
手机用户4122 2018-03-17 08:58:41
各种坑啊
手机用户7494 2018-03-17 08:47:45
都是骗局
手机用户9560 2018-03-17 08:47:16
不懂,不感兴趣
杰克 2018-03-17 08:44:20
这东西没有任何价值,纯粹泡沫
手机用户7637 2018-03-17 08:35:14
虚拟币的噩梦
翁小香 2018-03-17 08:26:12
现在这个骗局太多
旭东电脑 2018-03-17 08:22:36
年前有人拉我做类似的项目,好在没上当
惜缘 2018-03-17 08:19:20
不去玩这个
Jin 2018-03-17 08:01:49
币圈水太深,不好玩
池阳人佳 2018-03-17 08:01:09
炒币对大多数人来说一场噩梦一场游戏后是痛苦的领悟,包括炒邮票等等。远离
敏敏爱学习 2018-03-17 07:58:59
泡沫经济,不去碰
洞庭蛟龙 2018-03-17 07:55:34
不敢也不会玩
手机用户3548 2018-03-17 07:54:52
比特币就是会坑人
手机用户2868 2018-03-17 07:42:15
入的时机重要啊
2018-03-17 07:26:13
不懂货币
ㄞ№回頭ㄑㄧㄥ 2018-03-17 07:26:07
玩的就是心跳
致青春 2018-03-17 07:23:09
套路很多,赚钱的散户有几个
烟雨江南 2018-03-17 07:20:26
还真不敢去玩。
哥们 2018-03-17 07:13:03
666666
手机用户8769 2018-03-17 07:03:58
不敢玩了
手机用户9508 2018-03-17 06:55:08
国际套路
手机用户1613 2018-03-17 06:44:23
跌回0.0025美元吧,我想看看世界会有啥变化
生活的味道… 2018-03-17 06:36:31
投机可能赚大钱,也可能倾家荡产
刘玉鹏 2018-03-17 06:29:14
可以用少量资金炒币
海阔天高 2018-03-17 06:27:22
不够聪明,脑袋不大,不敢大大发
手机用户4428 2018-03-17 06:26:38
胆大的可以玩
手机用户8616 2018-03-17 06:26:32
不敢玩下去
2009 2018-03-17 06:26:00
好文章的说
MayMay 2018-03-17 06:23:24
当然不能玩
早起的虫子526 2018-03-17 06:07:04
一梦毁所有
手机用户8169 2018-03-17 06:04:24
一场梦啊
守望者 2018-03-17 06:03:25
泡沫泡沫
路上的风景 2018-03-17 06:02:02
币圈就是个坑
zero 2018-03-17 05:47:27
不知道是不是
手机用户8779 2018-03-17 05:39:02
还好没有投资这个
手机用户3104 2018-03-17 05:37:45
还是着眼现实货币吧!
手机用户3779 2018-03-17 05:29:57
还是着眼现实货币吧!
手机用户3183 2018-03-17 04:19:59
不懂不玩,不要被忽悠。